Moderno:
* New York City: Priča počinje u New Yorku, gdje Percy Jackson živi s majkom i očuhom. Pohađa akademiju Yancy, internat za problematičnu djecu.
* Kamp polukrvnjaka: Ovo je središnja postavka knjige. To je tajni kamp za polubogove (djecu bogova) koji se nalazi na Long Islandu u New Yorku.
* Los Angeles: Percy i njegovi prijatelji putuju u Los Angeles kako bi istražili krađu Zeusove munje. Posjećuju Getty Center, muzej povezan s grčkom mitologijom.
* Ostale lokacije: Priča također uključuje lokacije poput Empire State Buildinga, Grand Canyona i Podzemlja.
Stara Grčka:
* Planina Olimp: Dom grčkih bogova i mjesto gdje se odvija sukob priče.
* Podzemni svijet: Ovo je carstvo Hada, boga mrtvih, kroz koje Percy i njegovi prijatelji moraju proputovati kako bi očistili Percyjevo ime.
* Druga mitološka mjesta: Knjiga također spominje mjesta poput Tartara, rijeke Stiks i polja Asfodela, koja su sva ključna obilježja grčke mitologije.
U biti, "Kradljivac munja" spaja poznati svijet moderne Amerike s fantastičnim carstvom antičke Grčke, stvarajući jedinstveno i zadivljujuće okruženje za avanture Percyja Jacksona.