- Dnevnik čovjeka koji je nestao (1898)
- Kuća na brdu (1899)
- Grad (1901)
- Put u pakao (1903)
- Djeca geta (1904.)
- Crvena armija (1919)
- Svjetska kriza (1931)
Osim svojih romana i kratkih priča, Malmberg je napisao i nekoliko drama, eseja i političkih pamfleta. Bio je i glasni kritičar švedske vlade, a često je bio uhićen i zatvaran zbog svojih političkih aktivnosti.
Malmbergovo djelo se smatra jednim od najvažnijih i najutjecajnijih u švedskoj književnosti. Općenito ga se smatra jednim od pionira modernog švedskog romana, a njegova su djela prevedena na nekoliko jezika.