Pronađena je mrtva u svom uredu u Greenwich Villageu u New Yorku. Njezina je smrt proglašena ubojstvom , kao rezultat ručnog davljenja i ozljede tupim predmetom glave .
Slučaj je isprva tretiran kao moguće samoubojstvo, ali kasnija istraga otkrila je da je Shelly ubio građevinski radnik pod imenom Diego Pillco .
Pillco, koji je radio na zgradi u kojoj se nalazio Shellyin ured, priznao je zločin i osuđen je za ubojstvo iz nehata .
Shellyna smrt bila je tragičan gubitak za filmsku industriju, a njezino nasljeđe i dalje inspirira ambiciozne filmaše.