Grieg je također opsežno skladao za violinu. Njegova sonata za violinu br. 1 u F-duru, op. 8 (1867.) jedno je od njegovih najpopularnijih djela za instrument, a snimili su ga brojni violinisti. Napisao je i Sonatu za violinu br. 2 u G-duru, op. 13 (1867.) i Koncert za violinu u a-molu, op. 36 (1881).
Grieg je također svirao violu i violončelo, ali za te instrumente nije skladao toliko koliko za klavir i violinu. Napisao je nekoliko djela za violu, uključujući Romancu za violu i orkestar, op. 40 (1884.) i Koncert za violončelo u A-duru, op. 33 (1883).
Osim svoje vještine izvođača, Grieg je bio i darovit dirigent. Dirigirao je Bergenskom filharmonijom od 1880. do 1882., a gostovao je i u orkestrima diljem Europe.